Wnioski 12 edycji badania EY i Instytutu Finansów Międzynarodowych

Jak międzynarodowe banki postrzegają ryzyko klimatyczne?

Ryzyko klimatyczne i środowiskowe wciąż są w umysłach CRO, a dotkliwość i częstotliwość klęsk żywiołowych raczej na pewno tego nie zmieni. Ryzyko klimatyczne jest też w dużej mierze związane z wojną w Ukrainie, która postawiła pod znakiem zapytania mix energetyczny krajów UE. W badaniu CRO wskazują, że nacisk w bankach będzie nadal kładziony na wypracowanie lepszych metod pomiaru i modeli ryzyka klimatycznego (zarówno w odniesieniu do ryzyka fizycznego, jak i ryzyka przejścia) w celu skuteczniejszego procesu udzielania kredytów. Niemniej, w ankiecie, w której poproszono o ocenę przygotowania banków na skutki zmian klimatycznych, jedynie 6% ankietowanych stwierdziło, że ma pełne zrozumienie ekspozycji na ryzyko związane ze zmianami klimatycznymi. Aż 51% odpowiedziało, że ma jedynie wstępne zrozumienie.

Badanie pokazuje również, jakie zróżnicowane podejścia do uwzględniania ryzyka klimatycznego przyjęły banki międzynarodowe: 

Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że 1/3 banków opracowała lub opracowuje podejście do finansowego pomiaru wpływu ryzyk klimatycznych na kapitał: 

ESG to także szansa na nowe inicjatywy i rozwój biznesu bankowego 

CRO dostrzegają finansowanie infrastruktury, kredyty związane ze zrównoważonym rozwojem oraz obligacje ekologiczne i społeczne jako ofertę produktową, która ma największy potencjał wzrostu związanego z ESG. G-SIB widzą znacznie większy potencjał w zielonych obligacjach i funduszach inwestycyjnych związanych z ESG. 

Wyniki badania pokazują jednocześnie, że pozostało jeszcze wiele do zrobienia w zakresie  projektowania solidnych taksonomii i metod monitorowania produktów ESG. Jest to szczególnie ważne dla banków, aby sprostały wymaganiom regulatorów w zakresie produktów ESG i uniknęły kar z powodu greenwashingu. 

Budowa efektywnej funkcji zarządzania ryzykiem 

Według CRO skuteczne zarządzanie ryzykiem wiąże się przede wszystkim z kompetentną kadrą. Zdecydowana większość (94%) twierdzi, że potrzebuje nowych umiejętności i zasobów, które pozwolą skutecznie zarządzać ryzykiem w przyszłości. 

CRO globalnych banków o znaczeniu systemowym widzą szczególnie duże zapotrzebowanie na umiejętności w zakresie zarządzania, ryzyka i kontroli (58%), zmian klimatu (50%) i odporności operacyjnej (50%). Jednocześnie wskazują, że w najbliższych latach priorytetem powinien być rozwój takich umiejętności, jak zdolność do dostosowania się do zmian w obszarze zarządzania ryzykiem, szerokie rozumienie wszystkich domen ryzyka oraz pogłębione kompetencje w przynajmniej jednej z nich (np. ryzyko kredytowe, cyber czy klimatyczne).  

CRO nastawiają się na konieczność przekwalifikowywania pracowników, by móc prawidłowo odpowiedzieć na nadchodzące ryzyka, takie jak zmiany klimatyczne. Niektóre banki decydują się również na korzystanie z pomocy stron trzecich. W czasach pocovidowych, w warunkach tzw. new normal, kluczowe dla CROs staje się również skupienie na wellbeingu pracowników. WLB (work life balance), wypalenie zawodowe oraz wpływ pracy zdalnej na zdrowie psychiczne, zostały wymienione jako najważniejsze teraźniejsze wyzwania.  

W celu większej efektywności, optymalizacji i wsparcia zespołów, CROs wskazują na sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe jako potencjalne źródło pomocy w codziennej pracy. Pomagają one w wykonywaniu manualnych zadań, wspierają w podejmowaniu decyzji kredytowych, mogą identyfikować zagrożenia cybernetyczne i monitorować potencjalne przestępstwa finansowe.